Fedha na mikopo: LCR, NSFR, bima amana na mkopaji wa mwisho

Benki kushindwa kwa njia mbili. Wao kukimbia nje ya mji mkuu kwa sababu hasara zaidi ya nini wamiliki kuweka katika, au wao kukimbia nje ya fedha kwa sababu madeni kuondoa haraka kuliko mali inaweza kubadilishwa kuwa fedha. pili inaweza kutokea kwa benki solvent ndani ya siku.

Basel III aliongeza viwango vya fedha mbili kukabiliana na hatari hii. amana bima na benki kuu mikopo kukamilisha mfumo kwa kupunguza motisha ya kukimbia na kutoa backstop wakati masoko karibu.

Kwa nini benki ni wazi kwa hatari ya fedha

madeni ya benki ni zaidi ya muda mfupi. sasa akaunti mizani inaweza kuondolewa juu ya mahitaji, na jumla ya fedha mara nyingi mapema ndani ya wiki. mali yake ni zaidi ya muda mrefu mikopo ambayo haiwezi kuuzwa haraka kwa thamani kamili.

Hii mabadiliko ya ukomavu ni kazi kuu ya kiuchumi ya benki, kama makala juu ya kuumba fedha inaeleza. Ni pia sababu hasara ya imani inaweza kubadilishwa kuwa mbio. Digital benki imefupisha muda mbio inachukua, kwa sababu wateja wanaweza kusonga mizani kutoka simu saa yoyote.

kiwango cha upatikanaji wa fedha

Basel Kamati ya LCR kiwango inahitaji benki kushika hisa ya kutosha ya unaccumbered high-ubora mali liquid (HQLA) ambayo inaweza kubadilishwa kuwa fedha kwa ajili ya kukidhi mahitaji yake uwazi kwa ajili ya hali ya msongo wa siku 30 kalenda.

uwiano ni hisa ya HQLA kugawanywa na jumla safi ya fedha nje katika siku 30 ijayo. Kutokuwa na kipindi cha msongo wa kifedha, inapaswa kuwa si chini ya 100%. kiwango ilikuwa hatua katika kutoka 60% mwaka 2015 hadi 100% tarehe 1 Januari 2019.

Asili ya ubora wa juu

HQLA ni kugawanywa katika ngazi, na mipaka juu ya viwango vya chini-ubora.

Kiwango	Asili mali	Kukata nywele	Kikomo
Kiwango cha 1	Fedha taslimu, akiba ya benki kuu ambayo inaweza kuchukuliwa chini katika msongo wa mawazo, vyeti vya usalama wa kitaifa	Hakuna	Hakuna kifuniko
ngazi 2A	Baadhi ya serikali, sekta ya umma na dhamana zilizofichwa na madeni ya kampuni mkutano rating na vigezo vya soko	15%	Kiwango cha 2 katika jumla ya zaidi ya 40% ya HQLA
ngazi 2B	Baadhi ya chini-kuhesabiwa madeni ya kampuni, hisa na mali isiyohamishika-kuunga mkono fedha za akiba kukutana vigezo kali	Kwa ujumla 50%	Zaidi ya 15% ya HQLA, ndani ya 40%

fedha nje

Outflows ni mahesabu kwa kutumia viwango run-off kwa kila aina ya fedha. viwango kuonyesha jinsi uwezekano kila depositor ni kuondoka katika msongo.

Mfano wa fedha	Basel kiwango cha chini run-off
Imara amana rejareja: bima kamili, na katika akaunti ya ubadilishanaji au na mahusiano iliyoanzishwa	5%, au 3% ambapo bima ya amana ya kitaifa inakutana na vigezo vya ziada
Chini imara amana rejareja	Chini ya 10%, iliyowekwa na mamlaka
amana ya uendeshaji kutoka kufuta, ulinzi au fedha za usimamizi wa mahusiano	25%
Unsecured fedha kutoka makampuni yasiyo ya kifedha, watawala, benki kuu na vyombo vya umma	40%, au 20% ambapo bima kamili
Unsecured fedha kutoka vyombo vingine vya sheria, ikiwa ni pamoja na taasisi za kifedha	100%

Inflows kutoka kufanya mali inaweza offset outflows, lakini tu hadi jumla cap ya 75% ya jumla inayotarajiwa outflows. benki haiwezi kukidhi LCR tu kwa kutarajia mikopo yake mwenyewe kulipwa.

hali ya kiwango kwamba benki zinatarajiwa kutumia HQLA yao wakati wa kipindi cha msongo, hata kama uwiano kisha hupotea chini ya 100%. Wasimamizi kutathmini hali na kujibu kwa uwiano.

Katika sheria ya EU

Umoja wa Ulaya hutumia LCR kupitia Sehemu ya 412 ya Sheria ya Mahitaji ya Mtaji na sheria iliyoteuliwa. Sehemu ya 412 inahitaji taasisi kushika mali safi zinazofunika makusanyo chini ya makusanyo “katika hali ngumu sana kwa muda wa siku thelathini”. Chini ya Sehemu ya 414, taasisi ambayo haifanyi au inatarajiwa kutotimiza mahitaji lazima imfahamishe msimamizi wake mara moja na kuwasilisha mpango wa kurejesha.

Net Imara Ufadhili Ratio

LCR inashughulikia na msongo wa mwezi mmoja. NSFR inashughulikia na muundo wa ripoti ya jumla ya zaidi ya mwaka mmoja. Inahitaji fedha zilizopo imara (ASF) kuwa angalau 100% ya fedha zinazohitajika imara (RSF) juu ya msingi endelevu, na ikawa kiwango cha chini kwa 1 Januari 2018 chini ya Basel ratiba.

Kila deni anapata ASF sababu kuonyesha jinsi imara ni. Kila mali anapata RSF sababu kuonyesha kiasi gani imara fedha inahitajika.

Hatari	ASF sababu
Sheria mji mkuu na madeni mengine na muda wa mwisho wa mwaka mmoja au zaidi	100%
Imara rejareja na amana ndogo ya biashara chini ya mwaka mmoja	95%
Chini imara rejareja na amana ndogo biashara chini ya mwaka mmoja	90%
Fedha chini ya mwaka mmoja kutoka makampuni isiyo ya kifedha na baadhi nyingine vyanzo jumla	50%
madeni mengine, ikiwa ni pamoja na fedha nyingi za muda mfupi kutoka taasisi za kifedha	0%

Kwenye upande wa mali, fedha taslimu na akiba ya benki kuu hawana haja ya mikopo imara, wakati mikopo ya muda mrefu isiyokuwa na thamani inahitaji kiwango kikubwa. Benki kwamba fedha za miaka 25 nyumba na overnight jumla kukopa kushindwa NSFR hata kama yake LCR inaonekana afya.

Umoja wa Ulaya hutumia NSFR kupitia CRR Ibara 413 na 428b. Ibara 428b inahitaji uwiano “wa angalau 100%” na inaongeza kuwa taasisi zinapaswa kuweka profile fedha ya mikopo yao kwa ujumla sambamba na kwamba ya mali zao.

Nini uwiano maana kwa ajili ya benki mpya

1. Deposit mchanganyiko ni uamuzi wa kubuni. Insured amana rejareja katika akaunti ya manunuzi kubeba chini run-off na ASF juu. kiwango cha sensitive amana zilizokusanywa kupitia majukwaa kulinganisha tabia predictable kidogo na inaweza kutibiwa kama siyo imara.
2. Deposits kutoka fintech washirika na taasisi za fedha ni ghali katika terms. liquidity chini ya LCR, unsecured mikopo kutoka taasisi za kifedha huchukua 100% run-off isipokuwa ina sifa kama uendeshaji.
3. Kukusanyika mambo zaidi ya viwango. Wasimamizi pia kuangalia kwa kutegemea juu ya wateja wachache kubwa au moja tu usambazaji channel.
4. Kushikilia HQLA ina cost. Mali liquid kupata chini ya mikopo, hivyo mahitaji ya uwazi kupunguza margins katika mpango wa biashara.
5. Currency mismatch lazima mpango wao wenyewe. Benki ambayo mikopo katika sarafu moja na inachukua amana katika nyingine lazima kusimamia fedha katika kila mmoja.

Wasimamizi pia wanatarajia tathmini ya ndani ya ukamilifu wa fedha, mpango wa kifedha wa dharura na hatua zilizopimwa, na ufuatiliaji wa kila siku wa fedha za intraday kwa benki ambazo hushiriki katika mifumo ya malipo.

Deposit bima

amana bima hupunguza motisha ya kukimbia kwa kuhakikisha wateja wachache kwamba watakuwa kulipwa hata kama benki kushindwa. Ni fedha na michango kutoka benki wanachama.

Mamlaka	Ufuatiliaji kwa kila mteja wa benki	Mtoaji
Umoja wa Ulaya	EUR 100,000 juu ya amana jumla, na ulinzi wa muda mrefu kwamba Nchi Wanachama lazima kuweka kwa ajili ya amana fulani, kama vile wale kutoka shughuli za mali binafsi makazi	Mwongozo 2014/49/EU
Uingereza	£ 120,000 tangu 1 Desemba 2025	FSCS

Sheria ya Umoja wa Ulaya inahitaji mipango ya kufanya kiasi cha kurejesha inapatikana ndani ya siku saba za kazi, baada ya kipindi cha mpito ambayo ilikwenda hadi 31 Desemba 2023. Mazoezi mazuri ya kimataifa ni iliyowekwa katika IADI Core Kanuni kwa ajili ya Efficacious amana Insurance Systems, hivi karibuni marekebisho katika Septemba 2025, ambayo IMF na Benki ya Dunia kutumia katika tathmini sekta ya fedha.

Benki mpya lazima kujiunga na mpango wa mamlaka yake ya nyumbani kabla ya kuchukua amana covered. Ni lazima pia kuwa na uwezo wa kuzalisha data sahihi depositor haraka, hivyo kwamba mpango unaweza kulipa nje ndani ya muda wa kisheria. Uwezo huu ni sehemu ya uendeshaji kujenga kwamba wasimamizi tathmini.

LCR viungo nyuma ya amana bima. amana idadi kama imara tu kama ni kabisa bima na mpango ufanisi na inakutana uhusiano au shughuli akaunti vigezo. Basel kiwango anakumbuka kwamba uwepo wa amana bima peke yake si ya kutosha.

Mkopeshaji wa mwisho

Benki kuu kutoa fedha kwa benki dhidi ya dhamana. Hii ni sehemu ya kale ya mtandao wa usalama, na kubuni yake tofauti na mamlaka.

Katika eneo la euro, benki kupata mara kwa mara shughuli za sera ya fedha kupitia Eurosystem. Zaidi ya haya, ECB inaelezea msaada wa dharura umeme (ELA) kama fedha benki kuu zinazotolewa na benki kuu ya kitaifa “kwa solvent taasisi za kifedha kwamba ni kukabiliana na matatizo ya muda umeme, nje ya kawaida Eurosystem operesheni sera ya fedha”.

Mlango ECB Baraza la Mawaziri linaweza kupinga pale ambapo ELA ingeingilia kati malengo na majukumu ya mfumo wa Euro. Mkataba wa sasa wa ELA unaanzia Septemba 2024.

Katika Uingereza, Benki ya England ya toolkit ni pamoja na muda mfupi Repo utaratibu, Indexed muda mrefu Repo, muda wa dharura repo utaratibu kuanzishwa katika soko nzima shinikizo, na Discount Dirisha Utaratibu. Discount Dirisha ni kimataifa, juu ya mahitaji ya utaratibu kwa ajili ya makampuni ambayo inatarajia au uzoefu haja ya fedha isiyotarajiwa.

Nini benki kuu upatikanaji inahitaji

1. Eligibility. Kwa kawaida benki leseni chini ya usimamizi imara tahadhari, na akaunti ya benki kuu.
2. Collateral. Benki kuu mikopo tu dhidi ya hiari collateral, na haircuts. Mikopo lazima pre-msimamo na kisheria tayari kabla wao ni muhimu.
3. Operational tayari. Mawasiliano makaazi, nyaraka za kisheria na vipimo lazima katika nafasi katika nyakati kawaida.
4. Solvency. dharura mikopo ni iliyoundwa kwa ajili ya taasisi solvent. Ni si badala mji mkuu.

Maswali wasimamizi kuuliza kuhusu fedha

1. Wawekezaji gani wataifadhili benki katika miaka yake mitatu ya kwanza, na kwa kasi gani wanaweza kuondoka?
2. Ni sehemu gani ya amana ni bima, shughuli na uhusiano msingi?
3. Ni kiasi gani HQLA itafanyika, katika sarafu gani, na wapi?
4. Je, mpango wa dharura fedha kufanya siku moja, siku tano na siku thelathini ya stress?
5. Ni huduma gani za benki kuu ambazo benki inaweza kutumia, na ni dhamana tayari kwa ajili yao?

Makala ijayo inazunguka kutokana na sheria ya hesabu kwa watu ambao kuendesha benki: utawala na fit na mahitaji sahihi.