Benki mji mkuu na Basel mfumo

Mji mkuu ni sehemu ya fedha za benki kwamba inaweza kunyonya hasara bila defaulting benki juu ya wateja. Ni hasa inatokana na wawekezaji. Wasimamizi kuweka mahitaji mji mkuu ili benki inaweza kupata hasara na kuendelea kufanya kazi, au kushindwa bila hasara kwa wateja na walipa kodi.

Kiwango cha kimataifa ni Basel mfumo, iliyowekwa na Kamati ya Basel juu ya Usimamizi wa Benki katika Benki kwa ajili ya Malipo ya Kimataifa. Basel viwango si sheria katika wenyewe. Kila mamlaka transposes yao, wakati mwingine na mazingira makali zaidi, na kutumika kwa mabenki yake.

tabaka tatu za mji mkuu

Basel III inagawa mji mkuu wa usimamizi katika ngazi kulingana na jinsi ya kuaminika kila chombo huchukua hasara. Taasisi ya Usalama wa Fedha na Basel III maandishi kuelezea yao kama ifuatavyo.

Wanyama	Vipengele kuu	Jukumu
Mtaji wa kawaida ngazi ya 1 (CET1)	hisa za kawaida, kushiriki premium, mapato iliyohifadhiwa, akiba nyingine, baada ya punguzo usimamizi	Ubora wa juu. Inachukua hasara mara moja wakati benki ni kwenda wasiwasi
Kiwango cha ziada 1 (AT1)	Milele zana chini na Coupons kikamilifu hiari, aliandika chini au kubadilishwa katika trigger	Going-hofu hasara kunyonya
ngazi 2	Malipo ya chini na muda wa awali wa angalau miaka mitano	Gone-hofu mji mkuu. Inachukua hasara katika ufumbuzi au utatuzi, mbele ya wateja

Tier 1 mji mkuu ni CET1 pamoja na AT1. jumla ya mji mkuu ni Tier 1 pamoja na Tier 2.

chini ya Basel III, goodwill na intangibles nyingine na mali kodi iliyoahirishwa kwamba kutegemea faida baadaye ni kuondolewa kutoka CET1.

EU CRR exempts kwa busara thamani mali ya programu kutoka intangibles kupunguzwa chini ya hali, hivyo matibabu ya teknolojia capitalised kujenga lazima kukaguliwa mamlaka na mamlaka. Start-up hasara pia kuunda kodi hasara iliyofanywa mbele, ambayo inaweza kuzalisha deductible muda mali ya kodi.

Hatari-weighted mali

Mji mkuu viwango ni kuelezwa kama asilimia ya hatari-weighted mali (RWAs), si jumla ya mali. Kila madhara ni mara mbili na uzito hatari ambayo inaonyesha hatari yake mikopo, na kiasi kwa ajili ya hatari ya soko na hatari ya uendeshaji ni aliongeza.

Benki zinaweza kutumia mbinu za kawaida zilizowekwa na msimamizi, au, kwa idhini, mifano ya ndani. Benki mpya karibu daima huanza katika mbinu za kawaida.

Chini ya Kifungu cha 92 cha EU Mji Mkuu Mahitaji Sheria , kila uwiano ni mji mkuu muhimu "kuelezwa kama asilimia ya jumla ya kiasi hatari exposure". mahitaji ya mji mkuu kwa ajili ya soko na hatari ya uendeshaji ni kubadilishwa katika kiasi hatari exposure kwa kuwazidishia kwa 12.5, ambayo ni kinyume cha 8%.

Pato sakafu

2017 kumalizika kwa Basel III mipaka ya faida ya mifano ya ndani. RWAs benki lazima kuwa juu ya RWAs yake modeled na 72.5% ya RWAs mahesabu kutumia mbinu standardised tu, kulingana na Basel Kamati ya kiwango cha juu muhtasari. BIS inaeleza maandalizi ya mpito kukimbia kutoka 2017 hadi 2028.

Umoja wa Ulaya transposed sakafu katika Ibara ya 92(3) ya CRR na sababu sawa 72.5% na sheria zake za muda wa mpito. sakafu hasa huathiri benki kubwa na mifano ya ndani.

Basel III uwiano wa chini na buffers

Mlango Basel III meza ya kupima inaweka minimums na buffer hifadhi.

Mahitaji	CET1	ngazi 1	jumla ya mji mkuu
Chini	4.5%	6.0%	8.0%
Mji mkuu uhifadhi buffer	2.5%
Kiasi cha chini zaidi ya buffer hifadhi	7.0%	8.5%	10.5%
Countercyclical buffer mbalimbali	0% hadi 2.5%

Umoja wa Ulaya hutumia kiwango cha chini kupitia CRR Ibara ya 92 na buffer ya uhifadhi kupitia CRD Ibara ya 129, ambayo inahitaji buffer ya CET1 "sawa na 2,5% ya jumla yao hatari ya kuonekana kiasi".

Jinsi buffers kazi

Buffers si minimums katika maana hiyo. benki inaweza kutumia yao katika msongo, lakini kuna bei. Kwa mujibu wa FSI muhtasari, wakati wowote buffer uhifadhi unaanguka chini ya 2.5%, kiotomatiki vikwazo kutumika kwa usambazaji kama vile faida, kushiriki buybacks na bonuses hiari.

buffer countercyclical inatofautiana kati ya 0% na 2.5% ya RWAs na lazima kukutana na CET1. Mamlaka ya kitaifa kuongeza wakati wao kuhukumu ukuaji wa jumla mikopo kuwa kupita kiasi. FSI inaonyesha kwamba ongezeko ni pre-kutangaza hadi miezi 12 mapema, wakati kupunguza inaweza kuchukua athari mara moja.

Benki za kimataifa muhimu kwa mfumo zinatoza ada ya ziada iliyowekwa na alama zao za mfumo, na mamlaka ya kitaifa huweka ada ya ziada kwa benki muhimu ndani ya nchi. Katika Umoja wa Ulaya, ada ya ziada ya hatari ya mfumo inaweza kutumika chini ya CRD Ibara ya 133.

nguzo 2

Wasimamizi kuongeza mahitaji ya benki maalum kwa ajili ya hatari kwamba minimums si kukamata, kama vile riba kiwango cha hatari katika kitabu benki au mkusanyiko hatari. Katika EU hii ziada ya fedha binafsi mahitaji ni kuweka chini ya CRD Ibara 104a na anaketi kati ya minimums na buffers. Wasimamizi pia wanaweza kuwasiliana ushauri juu ya fedha binafsi za ziada chini ya Ibara 104b, ambayo anaketi juu.

Kwa ajili ya benki mpya, jumla ya mahitaji ni kwa hiyo stack: chini, Pillar 2 mahitaji, pamoja buffer, na mwongozo wowote. mipango ya biashara ambayo lengo tu 8% jumla mji mkuu haitakubaliwa.

Leverage uwiano

kiwango cha mtaji ni Tier 1 mji mkuu kugawanywa na hatua ya maambukizi ambayo kwa ujumla inafuata maadili ya uhasibu, na matibabu maalum kwa ajili ya derivatives, fedha za hisa na nje ya mizani-sheet vitu. Ni kupuuza uzito hatari kwa lengo. Ni backstop dhidi ya makosa katika uzito hatari na dhidi ya ukuaji wa kiasi kikubwa cha mizani katika mali na uzito chini ya hatari.

Kamati ya Basel ilipima kiwango cha chini cha asilimia 3, na Umoja wa Ulaya unatumia uwiano wa leverage wa asilimia 3 chini ya CRR Ibara ya 92(1)(d).

Kwa mujibu wa mabadiliko ya Basel III yaliyomalizika, inawekwa katika asilimia 50 ya hatari inayotokana na benki ya G-SIB buffer na lazima ifuatwe na Tier 1 mtaji. Umoja wa Ulaya hutumia sababu sawa ya asilimia 50 katika CRR Ibara ya 92(1a).

Kwa benki ambazo zinamiliki mali zenye hatari ya chini, kama vile mabenki ya mikopo au benki zinazowekeza amana katika hisa za serikali, kiwango cha leverage kinaweza kushikamana kabla ya viwango vya hatari.

Mji mkuu wa chini ya awali kwa leseni

Kuendelea mji mkuu viwango tofauti na mji mkuu wa chini ya awali inahitajika ili kupata leseni. Mji mkuu wa kwanza ni kiasi halisi kwamba mwombaji lazima kushikilia katika idhini.

Mamlaka	Mji mkuu wa chini ya awali	Mtoaji
Umoja wa Ulaya	Chini ya milioni 5 EUR; Nchi Wanachama wanaweza kuruhusu makundi maalum na si chini ya milioni 1 EUR baada ya kutoa taarifa kwa Tume na EBA	CRD Ibara ya 12
Dubai Kimataifa ya Fedha Kituo (DFSA)	Msingi mtaji mahitaji ya US $ 10 milioni kwa ajili ya Jamii 1 makampuni, ambayo ni wale mamlaka ya kukubali amana; US $ 2 milioni kwa ajili ya Jamii 2 makampuni ambayo kutoa mikopo bila kuchukua amana	DFSA Kitabu cha Kanuni, PIB 1.3 na 3.6
Abu Dhabi Duniani Soko (FSRA)	Msingi mtaji mahitaji ya US $ 10 milioni kwa Aina 1 (kukubali amana); US $ 2 milioni kwa Aina 2	FSRA Kitabu cha Kanuni, PRU 1.3 na 3.3

Hii ni kiasi cha msingi, siyo mahitaji kamili. Chini ya DFSA PIB 3.3.2, kwa mfano, Kikundi cha 1 mtaji wa kampuni ya mahitaji ni ya juu ya msingi mtaji mahitaji na hatari yake mtaji mahitaji plus buffers zinazotumika.

Mamlaka nyingine kuweka minimums yao wenyewe kamili katika sheria za benki ya kitaifa, na baadhi ya kuweka takwimu tofauti kwa ajili ya makundi yote, marufuku au digital leseni. Waombaji wanapaswa kuchukua idadi ya sasa kutoka sheria ya msimamizi mwenyewe au ushauri leseni wakati wa maombi, kwa sababu kiasi hizi ni marekebisho.

Kwa nini chini ya kisheria ni nadra idadi halisi

Wasimamizi ukubwa mji mkuu kutoka mpango wa biashara, si kutoka sakafu ya kisheria. ECB's mwongozo kwa maombi leseni benki fintech inasema kwamba ECB na mamlaka ya kitaifa kutathmini kama mwombaji anaweza "kushikilia katika hifadhi ya kutosha mji mkuu ili kukidhi hasara kuanza-up katika miaka mitatu ya kwanza ya shughuli" na, pale inapowezekana, gharama za kutekeleza mpango wa kutoka.

mwongozo huo hutoa mifano ambapo mji mkuu juu ya kiwango cha chini inaweza kuwa warranted, kama vile benki mpya kuingia soko kuendelezwa na mkakati wa bei ya kijeshi. Katika mazoezi, mji mkuu mwombaji lazima kujitolea sawa:

1. Mji mkuu ili kukidhi mahitaji ya uwiano juu ya hesabu iliyopangwa, ikiwa ni pamoja na buffers na nguzo 2.
2. Plus kukusanya kuanza-up hasara mpaka kuvunja-hata, chini ya stressed kama vile kesi msingi.
3. Plus usimamizi buffer juu ya mahitaji yote, hivyo kwamba kawaida kutokuwa na uhakika haina kusababisha mipaka ya usambazaji.
4. Pamoja na hayo, pale inapohitajika, gharama ya uendeshaji wa kawaida.

Maswali wasimamizi kuuliza kuhusu mji mkuu

1. Je, mji mkuu kweli kulipwa, na ni chanzo chake kumbukumbu na halali?
2. Je, sehemu yoyote ya kutegemea juu ya deni iliyotolewa na wamiliki wa hisa, ambayo inaweza kujenga shinikizo kwa ajili ya faida?
3. Je, wawekezaji wanaweza kutoa mtaji zaidi kama mpango underperforms, na ni kwamba ahadi ya kuaminika?
4. Ambayo deductions kutumika kwa hesabu ya mpango, hasa mali isiyohamishika na mali ya kodi iliyoahirishwa?
5. Katika hatua gani katika kesi stressed haina benki kuvunja buffers yake, na nini usimamizi kufanya basi?

Makala ijayo inahusu nguzo ya pili ya usawa wa busara: fedha na mikopo imara.