सिक्न · सावधानी नियमन
तरलता र वित्तपोषण: LCR, NSFR, जम्मा बीमा र अन्तिम शरण को ऋणी
कसरी बैंकहरू एक 30-दिन तनाव बाँच्न र स्थिर आफूलाई कोष गर्न आवश्यक छन्, र कसरी जम्मा बीमा र केन्द्रीय बैंक ऋण सुरक्षा नेट पूरा.
मुख्य बिन्दुहरू
- 01 तरलता कभरेज अनुपातले 30-दिनको तनावमा नेट नगद आउटफ्लो कभर गर्न पर्याप्त उच्च गुणस्तरीय तरल सम्पत्तिहरू आवश्यक पर्दछ। न्यूनतम 100% हो।
- 02 नेट स्थिर वित्त अनुपात एक वर्षको क्षितिजमा आवश्यक स्थिर वित्त को कम्तिमा 100% को उपलब्ध स्थिर वित्त आवश्यक छ।
- 03Deposit मिश्रण दुवै अनुपात ड्राइभ गर्दछ। स्थिर रूपमा कारोबार खाताहरूमा बीमा खुद्रा जम्मा गणना; वित्तीय संस्थाहरु देखि जम्मा छैन।
- 04जमा बीमाले यूरो 100,000 प्रति बैंक प्रति युरो र युकेमा £ 120,000 प्रति खातादारलाई कभर गर्दछ, र केन्द्रीय बैंकहरूले अस्थायी तरलता समस्याहरू सामना गर्ने विघटनशील बैंकहरूलाई कोलाटरल विरुद्ध ऋण दिन्छ।
बैंकहरु दुई तरिका असफल. तिनीहरूले शेयरधारक मा राखिएको के हानि भन्दा बढी किनभने पूँजी बाहिर चलाउन, वा तिनीहरूले नगद बाहिर चलाउन किनभने ऋणदाताहरू सम्पत्ति पैसा मा परिणत गर्न सकिन्छ भन्दा छिटो फिर्ता. दोस्रो दिन भित्र एक विलायक बैंक हुन सक्छ.
Basel III यो जोखिम संग सामना गर्न दुई तरलता मानक थपियो। जम्मा बीमा र केन्द्रीय बैंक ऋण चलाउन प्रोत्साहन कम गरेर र बजार बन्द गर्दा एक backstop प्रदान गरेर फ्रेमवर्क पूरा.
किन बैंकहरू तरलता जोखिममा छन्
एक बैंक गरेको दायित्व अधिकांश छोटो अवधि छन्. हालको खाता शेष माग मा फिर्ता गर्न सकिन्छ, र थोक वित्त अक्सर हप्ता भित्र परिपक्व. यसको सम्पत्तिहरू पूर्ण मूल्यमा छिटो बिक्री गर्न सकिँदैन कि ज्यादातर दीर्घकालीन ऋण छन्.
यो परिपक्वता रूपान्तरण बैंकिङ को कोर आर्थिक कार्य हो, पैसा सिर्जना मा लेखमा व्याख्या रूपमा. यो पनि कारण विश्वास एक हानि एक चलाउन गर्न सक्छन् छ. डिजिटल बैंकिंग ग्राहकहरु कुनै पनि घण्टा मा फोन देखि शेष सार्न सक्छ किनभने एक चल्न समय छोटो गरेको छ.
तरलता कभरेज अनुपात
यो बासेल समिति गरेको LCR मानक एक बैंक एक 30-कैलेण्डर-दिन तनाव परिदृश्य लागि आफ्नो तरलता आवश्यकताहरू पूरा गर्न नगद मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि unencumbered उच्च गुणवत्ता तरल सम्पत्ति (HQLA) को पर्याप्त स्टक राख्न आवश्यक छ।
यो अनुपात अर्को 30 दिन मा कुल नेट नगद outflows द्वारा विभाजित HQLA को स्टक छ। वित्तीय तनाव को एक अवधि अनुपस्थित, यो 100 भन्दा कम छैन हुनुपर्छ। मानक 2015 मा 60% देखि 1 जनवरी 2019 मा 100% मा चरणबद्ध थियो।
उच्च-गुणवत्ता तरल सम्पत्तिहरू
HQLA स्तर मा विभाजित छन्, कम गुणस्तर स्तर मा सीमा संग।
| स्तर | सामान्य सम्पत्तिहरू | हेयरकट | सीमा |
|---|---|---|---|
| तह 1 | नगद, तनाव मा तल खींच गर्न सकिन्छ कि केन्द्रीय बैंक को संचय, योग्य सार्वभौमिक सेयर | कुनै पनि | कुनै टोपी छैन |
| तह 2A | केही सार्वभौम, सार्वजनिक क्षेत्र र कभरेड बान्ड र कर्पोरेट ऋण बैठक रेटिंग र बजार मापदण्ड | 15% | अधिकतम 40% HQLA मा कुल स्तर2 |
| तह 2B | केही कम-रेटेड कर्पोरेट ऋण, इक्विटी र आवासीय मर्ज-समर्थित सेयर सख्त मापदण्ड बैठक | सामान्यतया 50% | HQLA को अधिकतम 15%, भित्र 40% |
नगद आउटफ्लोहरू
आउटफ्लो को प्रत्येक प्रकार को वित्तपोषण गर्न रन-आउट दर लागू गरेर गणना गरिन्छ। दरहरू प्रतिबिम्बित कसरी सम्भव हरेक निक्षेपकर्ता तनाव मा फिर्ता छ।
| वित्तपोषण प्रकार | बेसल न्यूनतम रन-अफ दर |
|---|---|
| स्थिर खुद्रा जम्मा: पूर्ण बीमा, र कारोबार खाताहरूमा वा स्थापित सम्बन्ध संग | 5%, वा 3% जहाँ राष्ट्रिय जम्मा बीमा अतिरिक्त मापदण्ड पूरा |
| कम स्थिर खुद्रा जम्मा | कम्तिमा 10%, अधिकार क्षेत्र द्वारा सेट |
| क्लियरिङ देखि सञ्चालन जम्मा, निगरानी वा नगद व्यवस्थापन सम्बन्ध | 25% |
| गैर-वित्तीय कर्पोरेट, सार्वभौम, केन्द्रीय बैंकहरू र सार्वजनिक निकायहरूबाट असुरक्षित वित्त पोषण | 40%, वा 20% जहाँ पूर्ण बीमा |
| वित्तीय संस्थाहरू सहित अन्य कानुनी संस्थाहरूबाट असुरक्षित वित्तपोषण | 100% |
सम्पत्तिहरू प्रदर्शन देखि inflows outflows अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर मात्र कुल अपेक्षित outflows को 75% को एक संक्षिप्त टोपी सम्म। एक बैंक शुद्ध आफ्नो ऋण repaid हुन आशा द्वारा LCR सन्तुष्ट गर्न सक्दैन।
मानक बैंकहरू त अनुपात तल पर्छ भने पनि, तनाव को एक अवधि मा आफ्नो HQLA प्रयोग गर्न अपेक्षा गरिएको छ कि भन्छ 100%. Supervisors स्थिति मूल्यांकन र proportionally प्रतिक्रिया।
ईयू कानुनमा
यूईई LCR मार्फत Capital Requirements Regulation को लेख 412 र एक प्रतिनिधि विनियमन लागू गर्दछ। लेख 412 संस्थाहरूले तरल सम्पत्तिहरू कम आउटफ्लो कभर गर्न आवश्यक छ "तिस दिनको अवधिमा गम्भिर रूपमा तनावपूर्ण अवस्थाहरू अन्तर्गत"। लेख 414 अन्तर्गत, आवश्यकता पूरा नगर्ने वा अपेक्षा नगर्ने संस्थाले तत्काल यसको सुपरवाइजरलाई सूचना दिनुपर्छ र पुन:स्थापना योजना पेश गर्नुपर्छ।
नेट स्थिर वित्त अनुपात
यो LCR एक महिना तनाव संग काम गर्दछ। यो NSFR एक वर्ष भन्दा बढी सम्पूर्ण बलियो शीट को संरचना संग काम गर्दछ। यो जारी आधारमा आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (RSF) को कम्तिमा 100% हुन उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (ASF) आवश्यक छ, र यो Basel समय तालिका अन्तर्गत 1 जनवरी 2018 द्वारा न्यूनतम मानक भयो।
प्रत्येक दायित्व यो छ कसरी स्थिर प्रतिबिम्बित एक ASF कारक प्राप्त गर्दछ। हरेक सम्पत्तिले यो आवश्यक कति स्थिर वित्त पोषण प्रतिबिम्बित एक RSF कारक प्राप्त गर्दछ।
| जिम्मेवारी | ASF कारक |
|---|---|
| एक वर्ष वा बढी को अवशिष्ट परिपक्वता संग नियामक पूँजी र अन्य दायित्व | 100% |
| एक वर्षभित्र स्थिर खुद्रा र साना व्यापार जम्मा | 95% |
| एक वर्ष भित्र कम स्थिर खुद्रा र सानो व्यापार जम्मा | 90% |
| गैर-वित्तीय कर्पोरेट र केही अन्य थोक स्रोतहरूबाट एक वर्ष अन्तर्गत वित्तपोषण | 50% |
| अन्य दायित्व, वित्तीय संस्थाहरूबाट सबैभन्दा छोटो-अवधि कोष सहित | 0% |
सम्पत्ति पक्षमा, नगद र केन्द्रीय बैंक को भण्डारण कुनै स्थिर वित्तपोषण आवश्यक छ, जबकि अचल दीर्घकालीन ऋण एक उच्च अनुपात आवश्यक. एक बैंक कि रात भर थोक ऋण संग 25-वर्ष मासिक ऋण NSFR असफल हुनेछ पनि यदि यसको LCR स्वस्थ देखिन्छ।
युरोपेली युनियन NSFR मार्फत CRR लेखहरू 413 र 428b लागू गर्दछ। लेख 428b एक अनुपात "कम्तिमा 100% को" आवश्यक छ र संस्थाहरूले आफ्नो सम्पत्तिको कि सामान्यतया अनुरूप आफ्नो वित्तपोषण को मुद्रा प्रोफाइल राख्न गर्नुपर्छ भनेर थप्छ।
नयाँ बैंकको लागि अनुपातको अर्थ के हो
- Deposit मिश्रण एक डिजाइन निर्णय छ। लेनदेन खाताहरूमा बिमा गरिएको खुद्रा जम्मा न्यूनतम रन-आउट र उच्चतम ASF लिन्छ। तुलना प्लेटफर्महरू मार्फत भेला दर-संवेदनशील जम्मा कम predictablely व्यवहार र कम स्थिर रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ।
- Fintech साझेदार र वित्तीय संस्थाहरु देखि जम्मा तरलता terms. मा महँगो छन्। LCR अन्तर्गत, वित्तीय संस्थाहरु बाट असुरक्षित वित्तपोषण एक 100% रन-अफ यो सञ्चालन रूपमा योग्य नभएसम्म बोक्छ।
- संकेन्द्रीकरण अनुपात भन्दा बाहिर कुराहरू। पर्यवेक्षकहरूले पनि केही ठूला निक्षेपकर्ताहरू वा एकल वितरण च्यानलमा भर पर्न हेर्छन्।
- Holding HQLA एक cost. तरल सम्पत्ति ऋण भन्दा कम कमाउँछ, त्यसैले तरलता आवश्यकताहरू व्यापार योजना मा मार्जिन घटाउन।
- Currency mismatch आफ्नो आफ्नै योजना आवश्यक. एक मुद्रा मा ऋण र अर्को मा जम्मा लिन्छ कि एक बैंक प्रत्येक मा तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
Supervisors पनि एक आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन अपेक्षा, परीक्षण कार्य संग एक आपतकालीन वित्त योजना, र भुक्तानी प्रणाली मा भाग लिने बैंकहरु लागि intraday तरलता को दैनिक निगरानी.
जमा बीमा
जम्मा बीमा बैंक असफल भए पनि तिनीहरूले फिर्ता गरिनेछ भनेर साना जमाकर्ताहरू आश्वस्त गरेर चलाउन प्रोत्साहन कम गर्छ। यो सदस्य बैंकहरूबाट योगदान द्वारा वित्त पोषित छ।
| न्यायपालिका | प्रत्येक बैंकमा जम्माकर्ता प्रति कभरेज | स्रोत |
|---|---|---|
| युरोपेली संघ | युरो 100,000 कुल जम्मा मा, उच्च अस्थायी सुरक्षा संग सदस्य राष्ट्रहरू निश्चित जम्मा लागि सेट गर्नुपर्छ, जस्तै निजी आवासीय सम्पत्ति लेनदेन देखि ती | निर्देशन 2014/49/EU |
| संयुक्त राज्य | £ 120,000 देखि 1 डिसेम्बर 2025 | FSCS |
यूईई निर्देशिकाले 31 डिसेम्बर 2023 सम्म चलेको एक संक्रमणकालीन अवधि पछि, सात कार्य दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने रकम उपलब्ध गराउन योजनाहरू आवश्यक पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय राम्रो अभ्यास प्रभावकारी निक्षेप बीमा प्रणालीहरूका लागि IADI कोर सिद्धान्तहरूमा सेट गरिएको छ, जुन हालै सेप्टेम्बर 2025 मा संशोधित भएको छ, जुन आईएमएफ र विश्व बैंक वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकनमा प्रयोग गर्दछ।
एक नयाँ बैंक कवर जम्मा लिनु अघि यसको घर jurisdiction को योजना सामेल हुनुपर्छ. यो पनि छिटो सटीक निक्षेपकर्ता डाटा उत्पादन गर्न सक्षम हुनु पर्छ, ताकि योजना कानूनी समयसीमा भित्र बाहिर भुक्तानी गर्न सक्छन्. यो क्षमता प्रबन्धक समीक्षा कि सञ्चालन निर्माण को भाग हो.
यो LCR जम्मा बीमा फिर्ता लिङ्क. एक जम्मा स्थिर रूपमा मात्र यदि यो पूर्णतया प्रभावकारी योजना द्वारा बीमा छ र सम्बन्ध वा लेनदेन खाता मापदण्ड पूरा गर्छ गणना. को Basel मानक जम्मा बीमा को उपस्थिति मात्र पर्याप्त छैन भनेर नोट गर्दछ।
अन्तिम विकल्पको ऋणी
केन्द्रीय बैंकहरू कोलाटरल विरुद्ध बैंकहरूलाई तरलता प्रदान गर्दछन्। यो सुरक्षा नेटको सबैभन्दा पुरानो भाग हो, र यसको डिजाइन jurisdiction द्वारा भिन्न हुन्छ।
यूरो क्षेत्रमा, बैंकहरू Eurosystem मार्फत नियमित मौद्रिक नीति सञ्चालन पहुँच. यी भन्दा बाहिर, को ECB आकस्मिक तरलता सहायता (ELA) केन्द्रीय बैंक पैसा रूपमा वर्णन राष्ट्रिय केन्द्रीय बैंकहरूले प्रदान "अस्थायी तरलता समस्या सामना गरिरहेका छन् कि विलायक वित्तीय संस्थाहरूलाई, सामान्य Eurosystem मौद्रिक नीति सञ्चालन बाहिर"।
ECB शासन परिषदले विरोध गर्न सक्छ जहाँ ELA यूरो प्रणालीको उद्देश्य र कार्यहरूसँग हस्तक्षेप गर्नेछ। हालको ELA सम्झौता सेप्टेम्बर 2024 बाट मिति छ।
युनाइटेड किंगडम मा, बैंक अफ इङ्गल्याण्ड गरेको toolkit एक छोटो-समय Repo सुविधा समावेश, एक सूचकांक लामो-समय Repo, बजार-विस्तृत तनाव मा सक्रिय एक संभावित अवधि repo सुविधा, र छूट विन्डो सुविधा। छुट विन्डो एक द्विपक्षीय छ, एक अप्रत्याशित तरलता आवश्यकता पूर्वानुमान वा अनुभव गर्ने कम्पनीहरूको लागि मागमा सुविधा हो।
के केन्द्रीय बैंक पहुँच आवश्यक
- Eligibility. सामान्यतया बलियो सावधानीपूर्ण पर्यवेक्षण अन्तर्गत एक लाइसेन्स प्राप्त बैंक, एक केन्द्रीय बैंक खाता संग।
- Collateral. केन्द्रीय बैंकहरूले योग्य कोल्याटरल विरुद्ध मात्र ऋण दिन्छन्, हेयरकटहरूसँग। ऋणहरू पहिले नै अवस्थित हुनुपर्दछ र तिनीहरू आवश्यक हुनु अघि कानूनी रूपमा तयार हुनुपर्छ।
- Operational readiness. निकास जडान, कानुनी कागजात र परीक्षण सामान्य समयमा ठाउँमा हुनुपर्छ।
- Solvency. आपतकालीन ऋण विघटनशील संस्थाहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ। यो पूंजी प्रतिस्थापन गर्दैन।
प्रश्न पर्यवेक्षक तरलता बारेमा सोध्नुहुन्छ
- कुन जम्माकर्ता यसको पहिलो तीन वर्षमा बैंक कोष हुनेछ, र कसरी चाँडै तिनीहरूले छोड्न सक्छ?
- जम्मा को के शेयर बीमा, लेनदेन र सम्बन्ध आधारित छ?
- कति HQLA आयोजित गरिनेछ, कुन मुद्रामा, र कहाँ?
- के आकस्मिक वित्त योजना एक दिन, दिन पाँच र एक तनाव को दिन तीस मा गर्छ?
- कुन केन्द्रीय बैंक सुविधाहरू बैंक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूलाई लागि सुरक्षित तयार छ?
अर्को लेखमा बैंक चलाउने मानिसहरूलाई ब्यालेन्स शीट नियम देखि घुम्छ: शासन र फिट र उचित आवश्यकताहरू.
Sources(8)
- Basel Committee: Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (January 2013) · checked 2026-10-07
- Basel Committee: Basel III: The Net Stable Funding Ratio (October 2014) · checked 2026-10-07
- Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation), consolidated text, Articles 412, 413 and 428b · checked 2026-10-07
- Directive 2014/49/EU on deposit guarantee schemes · checked 2026-10-07
- Financial Services Compensation Scheme: Banks, building societies and credit unions · checked 2026-10-07
- International Association of Deposit Insurers: Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems · checked 2026-10-07
- European Central Bank: Emergency liquidity assistance · checked 2026-10-07
- Bank of England: Market operations guide, our tools · checked 2026-10-07
सूचना मात्र, कानूनी छैन, कर वा लगानी सल्लाह. Regulatory notice.